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【深度】电力市场报价行为分析发布时间:2016-6-24 | 来源:中国博广电气科技有限公司

理论上,报价差异度可以是任意两条报价曲线之间的面积。对某单个机组来说,在实际的报价行为中,段价格往往变化不大,常常改变的是段容量(如浙江省发电市场规定一个调度日的段价格必须固定,而段容量却可以在不同的段价格上随意调整),因此分析其相邻两个时段的报价差异度更有实际意义,把此时的报价差异度称为单机组连续段的报价差异度。

当然还可以分析单个机组不同日期相同时段的报价曲线,以判断此机组每个调度日的报价行为是否具有强烈的相似性。

对两台不同机组来说,分析其在相同日期相同时段的报价行为有助子分析二者是否具有相同或类似的报价策略和报价心理,有利于对机组进行分类研究。因此分析其在相同日期相同时段的报价行为更有实际意义,把此时的报价差异度称为双机组对应段的报价差异度。

1、单机组连续段的应用

(1)差异度的计算

选取浙江市场中的一个竞价机组(BL_4),利用报价差异度对其进行报价行为分析。考察2002年2月1日到2002年2月28日之间该机组连续段的报价差异度,如图1所示。

图1机组连续段的报价差异度

从图1可以看出,机组连续段的报价差异度变化很大,初步判断报价差异度最大的时段是2002年2月10日的某个时段,为了更详细地判断报价曲线可能异常的时段,对2002年2月10日的报价行为进行分析,当日连续段的报价差异度如图2所示。

从图2可以看出,该日此机组报价差异度异常的时段是35和37时段。

因为报价差异度仅仅度量了报价曲线之间的面积,所以暂时无法判断机组在这两个时段的报价行为是否为异常,然而报价差异度大清晰的表明发电商的报价策略发生了改变。

图22002年2月10日连续段报价差异度

因此,市场监管部门可以有针对性地重点分析2002年2月10日34~37时段的报价曲线来判定34~37时段的报价行为是否为异常报价。由于机组一天的段价格一旦确定,往往不会改变,故这四个时段的段价格和段容量分别如表1和表2所示。

表1机组四个时段的十段段价格(价格单位:¥/MWh)

表2机组四个时段的十段段容量(容量单位:MW)

在判定34~37时段可能为异常报价时段之后,使用比较常用的判断报价行为是否异常的CPI指数来判定34~37时段的报价行为是否为异常报价。

而在2002年2月10日34~37时段的系统参数见表3。

表3四个时段的系统数据(容量单位:MW)

注:可用容量是指电力市场中所有竞价机组的可用容量之和;固定出力是指市场外所有非竞价机组可用容量之和;剩余容量等于可用容量一竞价负荷;竞价负荷等于预测负荷一固定出力一华东售电。

从表3可用看出,随着预测负荷的不断升高,系统剩余容量不断变小,竞价空间不断变大。在34时段,机组把将近一半的可用容量报在高价段,但是由于此时系统的可用容量大,系统剩余容量很富裕,系统清算电价很低,达到了零价。在35时段,与34时段相比,发电商采取了保守的报价策略,使段容量全部集中在负电价的范围,报价策略发生相反的变化。因此,35时段的报价差异度异常;在36时段,渇望利润最大化的心理促使发电商采取高报价策略,但是又担心不能被调度发电,这两种矛盾的心理促使发电商不敢报价太高,故只把少量的发电容量报在460¥/MWh的第七段,此时段相对于35时段的报价策略虽然有所改变,但是变化不大,故该时段的报价差异度是正常的;在37时段,为了获得高额利润,发电商把超过1/3的可用容量放在了高价段,由于此时系统的剰余容量很低,市场清算电价升高,达到646¥/MWh,显然此时段的报价是异常报价行为。

(2)量价指数CPI的定义及其判据

前已述及,报价差异度仅仅度量了报价曲线之间的面积,因此无法单独依赖差异度判断机组的报价行为是否异常,以下将结合前面定义的量价指数来达到这一目标。

量价指数的定义如下式所示:

其中CPIk.s表示k机组在s交易时段的量价指数;Pk,i表示k机组在相应时段报价的第i段价格(若段价格报价为负则将其置零),Cost表示系统平均发电成本,取330;q是幂指数,可以取2~5,通常取3;Ck,i表示k机组在相应时段报价的第i段容量,与Pk,i一一对应;AvailCk表示k机组在相应时段的可用容量。显然,当Pk,i<Cost时,(Pk,i/Cost)q<<1;当Pk,i>Cost时,(Pk,i//Cost)q>>1。若机组报价集中在高价段,则其量价指数将比正常机组报价的量价指数高出许多,突出反映了异常高价位的容量段。

有文献表明,CPI取100作为报价异常的判据。

根据CPI的定义,可以计算得到34~37时段的CPI,分别为488.67、0、19.45和431.39。34和37时段CPI值远远大于100,很明显34和37时段的报价为异常报价,而35和36时段的CPI值较小,35和36时段的报价为正常报价。

从表1和表2可以看出,从34时段到35时段,机组的报价曲线发生了很大的变化,在34时段,机组把将近一半的可用容量报在高价段,明显是持留容量的行为;在35时段,机组把全部的可用容量报在低价段(负价段),从34时段的报价到35时段的报价的变化是从异常报价到正常报价的转变,因此,这两个时段的报价变化异常;从36时段到37时段,机组的报价曲线也发生了很大的变化,在36时段,机组把很大一部分可用容量报在低价段(负价段);在37时段,机组把超过三分之一的可用容量报在高价段,也是持留容量的行为,从36时段的报价到37时段的报价的变化是从正常报价到异常报价的转变,因此,这两个时段的报价差异度异常。

而第一部分指出,利用报价差异度可以较好地判定发生报价异常变化的35和37时段,这说明,利用报价差异度可以较好地判定报价发生异常的时段,利用其他指标可以进一步的判定报价发生异常的时段是否为异常报价。

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